10年期国债期货

  • 交易场所:

    中国金融期货交易所

  • 品种分类:

    国债期货

  • 交易代码:

    T

  • 交割方式:

    实物交割

合约基本信息

品种名称 10年期国债期货 合约标的 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债
报价方式 百元净价报价 最小变动价位 0.005元
合约月份 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) 交易时间 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:15
最后交易日交易时间 9:30 - 11:30 每日价格波动限制 上一交易日结算价的±2%
最后交易日 合约到期月份的第二个星期五 最后交割日 最后交易日后的第三个交易日
最低交易保证金 合约价值的2% 交割方式 实物交割
可交割国债 发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债 交易代码 T
上市交易所 中国金融期货交易所 品种分类 国债期货
衍生阅读

10年期国债期货转换因子和应计利息计算公式

国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

一、转换因子

转换因子计算公式如下:

其中,

r:10年期国债期货合约票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份数;
n:剩余付息次数;
c:可交割国债的票面利率;
f:可交割国债每年的付息次数;

计算结果四舍五入至小数点后4位。

二、应计利息

应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

计算结果四舍五入至小数点后7位。

《国债期货基础知识》

《国债期货基础知识(二)》

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